Jag håller på att utforma en handelsapplikation som kommer att använda ett Market s API för att placera order på marknaden Denna isn ta komplexa högpresterande algoritmiska handelsapplikation av det slag som finns i investeringsbanker Detta är bara en liten personlig applikation som kommer att handla kanske två eller tre gånger om dagen beroende på marknadsförutsättningar Tendenser Applikationen kommer att bestå av följande moduler paket Strategier - De faktiska handelsalgoritmerna Analytics - Klasserna för att analysera de levande priserna på marknaden för att producera köpförsäljningssignaler Tjänster - De använda klasserna för att upprätthålla en anslutning till marknaden, hämta marknadsinformation och placera köpförsäljningsorder Hittills verkar allt som krävs för ansökan vara tillgängligt på internet Apache CXF för att generera de Java-klasser som används för att komma åt marknadens webbtjänster Apache Maths for the utföra prissättningsanalysen Wikipedia för de olika designmönstren, dvs Factory, Subject Observer, State, et c. Vart jag verkligen är fast, men med algoritmerna har jag bestämt mig för att använda statsmönstret till partition, till logiska grupperingar, de olika logikstycken som bör utföras när vissa marknadsvillkor är uppfyllda Problemet är att jag börjar se till att det är mycket troligt att varje stats klass kommer att innehålla en explosion av om andra uttalanden. Jag kan inte hjälpa men känner att jag saknar något här och att det måste finnas något ramverk eller designmönster jag inte vet om vilket gör att utvecklaren kan inkapslar alla ingångar och utgångar från ett visst affärssammanhang till ett ändamålsenligt antal affärsinmatningsutgångar på vilka affärsregleralgoritmer kan byggas. I stället för att behöva hardkoda algoritmerna Jag hoppas att det ska vara möjligt att göra ansökan till en reglerprocessor av något slag Tyvärr vet jag inte var du ska börja med det här Jag hoppas jag har förklarat mitt dilemma tydligt nog, om du vill att jag ska klargöra någonting snälla låt mig veta Tack u. asked okt 8 09 på 22 48.Trading Systems Designing Your System - Del 2.Första avsnittet om att utforma ett handelssystem undersöker olika typer av marknader för att handla och tar en titt på de två grundläggande genren av handelssystem trend-following och countertrend-system Dessa två strategier utgör grunden för att alla handelssystem är byggda och marknaderna ger mediet. I det här andra avsnittet om att utforma ett handelssystem bryter vi ner de två genren i enskilda komponenter, undersöker det empiriska beslutet - processen och slutligen ta en titt på hur mjukvaran har revolutionerat systemhandel. Basiska handelssystemkomponenter Som nämnts i introduktionen är handelssystem konstruerade med parametrar - grupperna av specifika regler som genererar inmatnings - och utgångspunkter för ett givet eget kapital Både trend-following och countertrend trading system följer fyra grundläggande principer som styr byggandet av något handelssystem. Dessa principer är också De viktigaste egenskaperna hos ett effektivt system. Systemet måste tjäna pengar - det här är lätt att säga men svårt att göra. Maximera procentuell avkastning bör vara ditt primära mål när du utformar ett handelssystem. Systemet måste kunna begränsa riskerna svårt att använda ett system som fluktuerar mellan extrema höga och låga inte bara hämmar din förmåga att likvida men det kan också vara psykiskt beskattande. Vidare kan du, genom att begränsa riskerna, minska effekten av en dålig post, till exempel Under en nedåtriktad fluktuation. Systemets parametrar måste vara stabila och genomförbara - Handelssystem kan inte förlita sig på slump eller luck Systemdesignern kan uppfylla denna princip om stabilitet genom att bredda parametrarna och inte optimera för mycket för att öka hans eller hennes chanser av framgång Parametrarnas genomförbarhet, inklusive glidning, diskuteras i den andra delen av denna handledning. Återigen är det väldigt viktigt att slippa in t när systemet designas. Systemets tidsram måste vara stabilt och genomförbart - För att systemets tidsram ska lyckas, bör tillfällighet och lycka inte spela en faktor. Även om tidsramarna är inställda för nära resulterande mängd handelsfrekvens kan inte vara möjlig på grund av programvarubegränsningar och eller begränsningar på marknaden. Empirical Decision Making Ett handelssystem kräver att designern gör några empiriska beslut som direkt påverkar systemets prestanda - om det inte fanns något behov av detta beslut gör att alla skulle vara rika Här är några grundläggande faktorer som systemdesigners måste bestämma och några riktlinjer. Hur lång tid ska jag använda Alla aktier kan analyseras ur flera perspektiv av tidsperioder, från en minut till ett decennium eller mer. tidsperiod för test kan drastiskt påverka systemets prestanda Mer tillförlitliga resultat kommer i allmänhet från längre tidsperioder, medan kort per jod kan vara vilseledande när man bedömer verkliga marknadsförhållanden men det innebär inte att endast extremt långa prisperioder ska användas. Det är viktigt att komma ihåg att ju längre tidsperioden desto längre tid det kan ta för att vinsten ska realiseras. Observera följande exempel på Microsoft s lång sikt en period på mer än 20 år, jämfört med kort sikt en period av några veckor. Vi kan tydligt se att kortsiktiga terminer inte är en korrekt representation på lång sikt och vice versa Som en allmän tommelfingerregel är fem till tio år ett bra mål för mellan - och långsiktiga systemhandlare och sex månader till fem år är ett rimligt utbud för kortfristiga handlare. Det beror på när du planerar att likvida. Vad prisserier ska jag använda De flesta aktier kartläggs på en obearbetad prisserie - det vill säga diagrammen är kontinuerliga När handel futures och vissa andra aktier är det emellertid ett alternativ att använda faktiska kontraktsdata istället för kontinuitet. noll senaste några månader och systembacktesting kräver ofta ett år eller mer av data därför använder systemhandlare ofta fortlöpande terminer som är en serie av kontrakt kombinerade för att skapa en kontinuerlig ström av data Som en allmän tumregel, långsiktigt handlare bör hålla sig till kontinuerliga terminer medan korta näringsidkare bör använda faktiska kontraktsdata. Vilka parametrar och inställningar ska jag använda? Vi undersöker detta vidare i efterföljande avsnitt som tar upp byggandet av ett handelssystem. I grund och botten väljes parametrar genom gissning och kontrollera eller producera blinda simuleringar eller förinställa en grupp parametrar och sedan använda medelvärdet för att bestämma prestanda. I motsats kan många av dessa faktorer påverkas av önskad likviditetstid tills likvidation, risk och en mängd andra faktorer, så det är viktigt att ta sig tid att bestämma vilka som passar bäst för dig. Programvara och systemhandel Utvecklingen av datorn är kanske den största drivkraften bakom systemet tradi ng Ursprungligen användes datorer bara för att krossa siffrorna så småningom de fick kapacitet att genomföra simuleringar, generera signaler i realtid och till och med placera affärer för näringsidkaren. Någon programvara är enkelt utformad som en plattform från vilken en systemutvecklare kan bygga en system annan programvara använder neurala nätverk för att lära av marknaderna och stärka sig Vissa program är installerade på användarens hårddisk Andra programvara tillhandahålls endast online Här är några av de grundläggande programmen som används av systemutvecklare. Client-Side Software Client-side programvara måste installeras på användarens dator. Det är ofta anslutet till internet och kan skaffa realtidsdata inklusive priser, nyheter osv. Observera att vissa företag debiterar dig inte bara för programvaran utan även för data. Dessa applikationer är vanligtvis tillåta användaren att ange tidsperiod, typer av parametrar och mer En av de viktigaste funktionerna ger emellertid användaren möjlighet att programmera ett system Detta görs med hjälp av ett enkelt programmeringsspråk som ofta är specifikt för den applikation som används som du kan ställa in regler för att generera köp - och säljsignaler. Dessa visas då direkt på diagrammet. Här är ett exempel på en applikation på kundsidan som heter MetaTrader. Server-Side Software Server - sidprogramvara installeras på en fjärrserver. Dessa applikationer returnerar ofta de signaler som visas för allmänheten med hjälp av en webbsida eller en abonnentsbas. Detta eliminerar behovet av någon annan klientsida än en webbläsare. Dessutom betalar användaren en litet abonnemangsavgift i motsats till att köpa ett program och betala för en dataabonnemang Slutligen behöver användaren inte utveckla systemet, bara ta emot genererade signaler Men du bör komma ihåg att den här typen av programvara ofta är mottaglig för bedrägerier, sida programvara är inte För mer om detta, se Trading Systems Coding. Conclusion Nu har du en grundläggande förståelse av handelssystem du vet vad de är, de olika typerna av system som finns, de faktorer som ska beaktas vid utformningen av dem, och den programvara som används för att göra systemhandeln lättare för dig. Nästa kommer vi att undersöka hur man faktiskt ska bygga ett handelssystem och använda det. Trading Systems Designing Your System - Del 1.På den föregående delen av denna handledning såg vi på de delar som utgör ett handelssystem och diskuterade fördelarna och nackdelarna med att använda ett sådant system i en levande handelsmiljö. I det här avsnittet bygger vi vidare på den kunskapen genom att undersöka vilka marknader som är särskilt väl - anpassad till systemhandel Vi kommer då att ta en djupare titt på de olika genren av handelssystem. Försäljning i olika marknader. Aktiemarknader Aktiemarknaden är förmodligen den vanligaste marknaden för handel, särskilt bland nybörjare. På den här arenan är stor spelare som Warren Buffett och Merrill Lynch dominerar och traditionella värde - och tillväxtinvesteringsstrategier är överlägset vanligaste. Dock har många institutioner investerat betydligt i design, utveckling och genomförande av handelssystem Individuella investerare går med i denna trend, men långsamt. Det är några viktiga faktorer att komma ihåg när man använder handelssystem på aktiemarknaderna. Det stora antalet tillgängliga aktier gör det möjligt för handlare att testa system på många olika sätt typer av aktier - allt från extremt volatila OTC-aktier till icke-flyktiga blue chips. Effektiviteten i handelssystemen kan begränsas av vissa aktiers låga likviditet, särskilt OTC och pink sheet-emissioner kan äta i vinster som genereras av framgångsrika affärer och kan öka förluster OTC och rosa arkaktier uppstår ofta extra provisionsavgifter. De viktigaste handelssystemen är de som söker värde - det vill säga system som använder olika parametrar för att avgöra om en säkerhet är undervärderad jämfört med tidigare prestanda , dess kamrater, eller marknaden i allmänhet. Foreign Exchange Markets Valutamarknaden, eller forex är den största och mest världens likvida marknad Världens regeringar, banker och andra stora institutioner handlar biljoner dollar på valutamarknaden varje dag Flertalet institutionella handlare på valutan är beroende av handelssystemen Detsamma gäller för individer i valutan, men vissa handelsbaserade på ekonomiska rapporter eller ränteutbetalningar. Här är några viktiga faktorer att komma ihåg när man använder handelssystem på valutamarknaden. Likviditeten på denna marknad - på grund av den stora volymen - gör handelssystemen mer exakta och effektiva. Det finns inga provisioner i Denna marknad sprider sig därför Det är därför mycket lättare att göra många transaktioner utan att öka kostnadsbesparingar på antalet aktier eller råvaror som finns, antalet valutor att handla är begränsat men på grund av tillgången på exotiska valutapar - det vill säga valutor från mindre länder - utbudet i fråga om volatilitet är inte nödvändigtvis begränsat. De viktigaste handelssystemen som används i forex är de som följer trenderna en populär sayi ng på marknaden är trenden är din vän eller system som köper eller säljer på breakouts Detta beror på att ekonomiska indikatorer ofta orsakar stora prisrörelser på en gång. Futures Equity, forex och råvarumarknader erbjuder alla futures trading Detta är ett populärt fordon för systemhandel på grund av den högre hävstångseffekten och den ökade likviditeten och volatiliteten. Dessa faktorer kan dock skära båda sätten att de antingen kan förstärka dina vinster eller förstärka dina förluster. Därför brukar terminsutnyttjandet vanligtvis reserveras för avancerad individ och institutionella systemhandlare Detta beror på att handelssystem som kan kapitalisera på terminsmarknaden kräver mycket större anpassning, använder mer avancerade indikatorer och tar mycket längre tid att utveckla. Så, vilket är bäst Det är upp till den enskilda investeraren att bestämma vilken marknad som är bäst lämpad för att systemhandel - var och en har sina egna fördelar och nackdelar De flesta människor är mer bekanta med aktiemarknaderna och denna förtrogenhet gör det lättare att utveckla ett handelssystem Men Forex anses ofta vara den överlägsen plattformen för att driva handelssystem - särskilt bland mer erfarna handlare. Om en näringsidkare bestämmer sig för att kapitalisera på ökad hävstångseffekt och volatilitet är terminsalternativet alltid öppet. valet ligger i systemutvecklarens händer. Typer av Trading Systems. Trend-Following Systems Den vanligaste metoden för systemhandel är det trend-efterföljande systemet. I sin mest grundläggande form väntar detta system helt enkelt på en betydande prisrörelse och köper sedan eller säljer i den riktningen Denna typ av systembanker hoppas att dessa prisrörelser kommer att behålla trenden. Möjliga medelstorlekar System som ofta används i teknisk analys är ett glidande medelvärde en indikator som helt enkelt visar genomsnittspriset på ett lager över en tidsperiod Kärnan i trender är härledd från denna mätning Den vanligaste metoden för att bestämma inresa och utgång är en crossover. Logiken bakom detta är enkelt en ny trend upprättas när priset sjunker över eller under dess historiska prisgenomsnittstrenden Här är ett diagram som visar både prisblå linjen och den 20-dagars MA röda linjen i IBM. Breakout Systems Det grundläggande begreppet bakom denna typ av system är liknande som för ett glidande medelvärde. Tanken är att när en ny hög eller låg är etablerad, är prisrörelsen sannolikt att fortsätta i brytningsriktningen. En indikator som kan användas vid bestämning av breakouts är ett enkelt Bollinger Band-överlägg Bollinger Bands visar medelvärden av höga och låga priser och breakouts uppstår när priset möter bandets kanter. Här är ett diagram som prissätter pris blå linje och Bollinger Bands gråa linjer av Microsoft. Nackdelar med Trend-Following Systems. Empirical Decision-Making Required - Vid bestämning av trender finns alltid ett empiriskt element för att överväga varaktigheten av den historiska trenden. Till exempel kan det glidande genomsnittet vara de senaste 20 dagarna eller de senaste fem åren rs, så utvecklaren måste bestämma vilken som är bäst för systemet. Andra faktorer som ska bestämmas är de genomsnittliga höjderna och nedgångarna i brytningssystem. Lagring av naturen - Flyttande medelvärden och brytningssystem kommer alltid att slackas Med andra ord kan de aldrig slå exakt topp eller botten av en trend Detta resulterar oundvikligen i förverkande av potentiella vinster, vilket ibland kan vara betydande. Växelverkan - Bland de marknadskrafter som skadar framgången för trend-efter-system är detta en av de vanligaste The whipsaw-effekt uppstår när det rörliga genomsnittsvärdet genererar en falsk signal - det vill säga när medeltalet bara faller i intervallet, vänder det sig plötsligt till riktning. Det kan leda till stora förluster om inte effektiva stoppförluster och riskhanteringstekniker används. Sidan Marknader - Trend - Följande system är av naturen kapabla att tjäna pengar endast på marknader som faktiskt trender Men marknaderna rör sig också sidledes inom ett visst område för en längre peri od av time. Extreme Volatility May Occur - Ibland kan trend-efterföljande system uppleva viss extrem volatilitet, men näringsidkaren måste hålla sig till hans eller hennes system. Oförmågan att göra det kommer att leda till ett försäkrat misslyckande. Countertrend Systems I grund och botten är målet med motgångssystemet är att köpa till lägst lågt och sälja högst högt. Huvudskillnaden mellan det här och det trendföljande systemet är att motströmsystemet inte är självkorrigerande. Med andra ord är det ingen bestämd tid att lämna positioner, och Detta resulterar i en obegränsad nackdel. Möjliga typer av motströmsystem Många olika typer av system betraktas motströmsystem. Tanken här är att köpa när momentum i en riktning börjar blekna. Detta beräknas oftast med hjälp av oscillatorer. Exempelvis kan en signal genereras när stokastik eller andra relativa styrkor indikatorer faller under vissa punkter Det finns andra typer av motstridshandel system, men alla delar samma fu Nämjande mål - att köpa låga och sälja höga. Nackdelar med motstridiga system. E mpirisk beslutsfattande krävs - Till exempel, en av de faktorer som systemutvecklaren måste bestämma är punkterna där relativa styrindikatorer svävar. Extreme Volatility May Dessa system kan också uppleva viss extrema volatilitet och en oförmåga att hålla fast vid systemet trots att volatiliteten kommer att leda till ett försäkrat misslyckande. Otillräcklig nackdel - Som tidigare nämnts finns det obegränsad nackdel, eftersom systemet inte är självkorrigerande det finns ingen bestämd tid för att avsluta positioner. Konklusion De viktigaste marknaderna för vilka handelssystemen är lämpliga är aktie-, valutamarknaden och terminsmarknaden. Var och en av dessa marknader har sina fördelar och nackdelar. De två viktigaste genren i handelssystem är trend-följande och motverka system Trots deras skillnader kräver båda typerna av system, i deras utvecklingsstadier, empiriska beslutsfattande av t han utvecklare Dessutom är dessa system utsatta för extrema volatilitet och det kan kräva en del uthållighet - det är viktigt att systemhandlaren håller fast vid sitt system under dessa tider. I följande avdelning ska vi titta närmare på hur man utformar en handelssystem och diskutera en del av programvaran som systemhandlare använder för att göra sina liv enklare.
No comments:
Post a Comment