caprica på BMT forum har börjat några diskussioner om Van Tharp s Max Expectancy och Van Tharp s Systemkvalitetsnummer SQN Jag var bara vagt bekant med dessa principer, så jag har lärt mig mycket de senaste dagarna. Principerna bakom de två formlerna är intressant men jag är en kött - och potatis bra kille så jag skummade som får en grundläggande förståelse och flyttas sedan direkt till nedladdningen så jag kan lägga till detta till NinjaTrader caprica publicerade två nedladdningar som är NinjaTrader Optimizer Typer, så i princip nu istället för att optimera på nettoresultatet kan du optimera på Max Expectancy eller SQN. Jag sprang några av mina systemstrategier genom de nya optimeringstyperna och blev ganska chockad. När du kombinerar dessa nya optimeringstyper med piershs genetiska optimeringsprogram, kan du verkligen höja din strategi backtesting till alla nya höjder. Länken till nedladdningarna för NinjaTrader ingår i tråden. Jag rekommenderar också att du kolla in de andra tråden för psykologi och pengar på BMT för om det finns några fler diskussioner om Van Tharp s Position Sizeing och flera nya diskussioner om riskhantering Jag m lär mig mycket varje dag från kolleger som har kommit tillräckligt långt i sin handelsresa för att ägna rätt uppmärksamhet åt pengarhantering och psykologi. Quoting Caprica, här är en snabb definition av Max Expectancy. So vad är förväntad. Exemplement är din vinstprocent per vinst multiplicerad med din vinsthastighet minus din förlustprocent per förlust multiplicerad med din förlustnivå. Exceptancy berättar vad du kan förvänta dig att göra vinst eller förlora för varje dollar riskerad Kasinon tjäna pengar eftersom förväntan på var och en av deras spel är till deras fördel Spela tillräckligt länge och du förväntas förlora och de förväntas vinna eftersom oddsen är till deras fördel. Exempel på dig kunde ha 99 förlorade affärer, var och en kostar dig en dollar Således skulle du vara nere 99 Men om du hade en vinnande handel på 500, skulle du ha ett nettobetalning på 401 500 mindre 99 trots det faktum att bara en av dina affärer var en vinnare och 99 av dina affärer var förlorare. Och citera Caprica här, här är ett citat om systemkvalitetsnummer. Det enda sättet att seriöst kvalificera och optimera något system är genom systemkvalitetsnummer SQN I-råd du hänvisar till Van Tharp som referens om ämnet. Sätts av en uppsättning N-branscher N 30 för att vara statistiskt signifikant definieras SQN som följer. SQN Squareroot N Genomsnittet av N-vinstförlusten Std dev av N-vinstförlusten. Den stora N, desto mer trading möjligheter har du Den stora genomsnittliga PL, desto bättre är du självklart Ju mindre Std dev PL, desto vanligare är dina resultat och desto mindre är drawdowns. Notera här att om du optimerar för det största SQN du maximerar faktiskt produkten N genomsnittlig PL och du minimerar Std dev PL och drawdowns samtidigt. Detta är exakt vad alla bra handlare ska leta efter deras system. Tharp Think Trading Concepts. Internationally renowned Trading Coach, Van Tharp lär en uppsättning idéer och principer som han kallar Tharp Think. Dessa begrepp tar mysteriet ur handel genom att hjälpa dig att förstå vem du är som handlare, hur din personliga psykologi kan fungera för dig istället för mot dig, hur man tänker på och hantera risker och hur man utvecklar vinnande handelssystem. Det är bara början på vad varje koncept handlar om. Ta en stund nu för att läsa var och en för att börja förstå din framgångsrika handel på Van Tharp-sättet. Anmäl dig till hans gratis veckovisa nyhetsbrev för den bästa handelsutbildningen du aldrig betalat för. Sju principer Översikt. Perfectionism, spel, onödiga förluster, inte att kunna dra avtryckaren. Det här är bara några av de problem som handlare står inför på marknaderna varje dag. Vad får oss att tänka på sätt och hur kan vi lära oss att bli bättre och mer lönsamma näringsidkare mer. Alla letar efter Heliga Grailen på marknaderna Hur hittar du det perfekta handelssystemet, beståndet som kommer att ta av eller hos en stor vinnare med ditt namn på den. Det finns hundratals, om inte tusentals, handelssystem som fungerar Men de flesta kommer efter att ha köpt ett sådant system inte att följa systemet eller handla det exakt som det var avsett Varför inte läsa mer. Risk för de flesta verkar vara en obestämbar rädslabaserad term, det är ofta jämställd med sannolikheten att förlora, eller andra kanske tror att de är involverade i framtiden eller alternativen är riskabla. Van s definition är helt annorlunda än vad många tycker att läsa mer. Positionering är den del av ditt handelssystem som berättar hur mycket hur många aktier eller kontrakt du ska ta per handel. Dålig positionering är orsaken bakom nästan alla fall av kontoblowouts läs mer. En av de verkliga hemligheterna i handelssucces är att Tänk vad gäller risk-till-belöningsförhållanden varje gång du handlar. Fråga dig själv innan du handlar. Vad är risken för denna handel Och är den potentiella belöningen värt den potentiella risken. Vad kan jag förvänta mig att mitt handelssystem gör f eller mig på lång sikt more. After ett antal år som forskat på strategier för strategier för positionering utvecklade Dr Van Tharp en proprietär åtgärd av kvaliteten på ett handelssystem som han kallar systemkvalitetsnummer eller SQN more. The marknaden är inte skyldig dig eller någon stor rikedom Marknaden gör dock ibland ett stort antal människor med till synes enkla vinster under bubblor och andra manier bara för att ta bort dem igen Om du är seriös om att vara en bra näringsidkare måste du närma sig handeln med handel med samma nivå av noggrannhet med vilken du skulle närma sig någon hög nivå försök läs mer. Två stora inga avgifter Resurser. Junior Deltids-Aspiring Space Cadet. From Toronto. Registered 2010-09-06.Topic System Quality Number. Regarding sorten i FSB, här är en guide till värdena i systemkvalitetsnummer Van Tharp. SQN-numret kan tolkas som din totala handelsklass Denna data bör inte anses vara tillförlitlig till 30 affärer. Stopppriser måste anges för varje handla för att vara exakt. score 1 6 - 1 9 Under genomsnittet men trade-able 2 0 - 2 4 Genomsnitt 2 5 - 2 9 Bra 3 0 - 5 0 Utmärkt 5 1 - 6 9 Superb 7 0 och över wow Kanske har du helig graal. Refer till Van Tharps arbete för vidare. Hoppas det hjälper till när vi utvecklar våra system.2 Svara av togr 2013-10-01 10 18 34.Re System Quality Number. Regarding sorten i FSB, här är en guide till värdena i systemkvalitetsnummer Van Tharp. SQN-numret kan tolkas som din totala handelsklass Denna data borde inte anses vara tillförlitlig till 30 affärer. Stopppriser måste anges för varje handel för att vara korrekt. score 1 6 - 1 9 Nedan genomsnittligt men trade-able 2 0 - 2 4 Genomsnitt 2 5 - 2 9 Bra 3 0 - 5 0 Utmärkt 5 1 - 6 9 Superb 7 0 och över wow Kanske har du den heliga grailen. Gå till Van Tharps arbete för vidare. Hjälpfullt hjälper detta när vi utvecklar våra system. Överallt fungerar det bra men ibland lägger det på toppen av strategin med mycket få trades och mycket lite vinst och markerar kvalitetsnumret som infinit.3 Svara av Blaiserboy 2013-10-01 13 24 32.Junior Deltids-Aspiring Space Cadet. From Toronto. Registered 2010-09-06.Re System Quality Number. I läste i ett par forum att det måste finnas en Minst 30 branscher för att den ska vara giltig. Jag har sett oändligheten också och kasserat resultatet. Jag uppskattar att ha denna mätning kastade jag mina gamla robotar och började på nytt när det blev tillgängligt.4 Svara av Popov 2013-10-01 16 03 19.Lead Developer. From Bulgaria. Registered 2006-11-30.Re System Quality Number. Sorting i FSB Pro kommer att bli mycket bättre Jag tror att göra tre kriterier där den första kommer att vara Nettovinst och andra två kommer att väljas av användare Programmet kommer att behålla alla strategier som godkände Acceptance Criteria och de sorteras enligt de tre kriterierna. Varje strategi kommer att ha en rating som visar procentvärdet av sorteringsparametern. Toppstrategin kommer att ha 100 och varje strategi med lägre param har en proportionell rating. Finalt kommer det att finnas en fjärde kolumnen n som kommer att sortera strategierna enligt totalvärdet som summa av alla tre betyg. Jag har inte bestämt mig för hur jag implementerar denna sortering. Det kan vara på generatorsidan eller i en separat flik som kan jämföra alla genererade strategier från olika generatorer .5 Svar från Blaiserboy 2013-10-01 17 25 22.Junior Deltids-Aspiring Space Cadet. From Toronto. Registered 2010-09-06.Re System Quality Number. I undrar om några av dessa resultat skulle kunna exporteras säger topp 3 eller 5 resultat, så att vi kan undersöka komponenterna i varje strategi. Systemkvalitetsnummer är mest värdefullt, jag uppskattar verkligen dess inkludering i programmet.6 Svara av Popov 2013-10-01 18 16 34.Lead Developer. From Bulgarien. Registered 2006-11-30.Re System Quality Number. I undrar om några av dessa resultat kan exporteras. Jag kan lägga till en Spara som-knappen på strategierna. Alla dessa alternativ kommer att finnas tillgängliga i futures Alpha och Beta-versionerna så vi kan korrigera dem. Annan variant jag anser är att strategierna kan vara delas på molnlagring Efter det kan en användare sortera tusentals genererade strategier.7 Svara av Blaiserboy 2013-10-01 22 44 50.Junior Deltidsfördröjande utrymme Cadet. From Toronto. Registered 2010-09-06.Re System Quality Number. Strategier bygger på data och eftersom data och marknadsförhållanden skiftar en strategi blir oanvändbar Jag är inte så säker på att en strategi som laddas ner skulle vara mycket användbar under mycket mer än några veckor. Byggande strategier kan utveckla tekniker för att använda programvaran vara mer värdefull än lagring av strategier och skulle vara mer ekonomiskt, det kan göras i detta forum. Vissa människor bör kommentera detta eftersom det kan vara en extra kostnad om strategier lagras online. Grunden för mitt tänkande är Skulle det vara bättre att visa folk hur man använder programvaran än att ge dem resultat som de inte förstår. Bara min åsikt.8 Svara av Popov 2013-10-02 09 15 35.Lead Developer. From Bulgaria. Registered 2006-11-30.Re Systemkvalitet Nummer. Jag lade till SQN i standardstatistik i FSB P ro SQN kommer också att läggas till Acceptance Criteria for Generator och Optimizer. Jag gjorde några ändringar i FSB Pro-formel som jämförde med FSB. Edit Custom Account Stats-filen är uppdaterad med SQN Du kan prova den med nuvarande FSB Pro-kontostatistik Default. Edit SQN lagt till i Acceptance Criteria.9 Svar från Blaiserboy 2013-10-02 11 34 32.Junior Deltids-Aspiring Space Cadet. From Toronto. Registered 2010-09-06.Re System Quality Number. These gör FSB Pro ett kraftfullt verktyg för en utvecklare.10 Svar från Blaiserboy 2013-10-03 21 52 52.Junior Deltids-Aspiring Space Cadet. From Toronto. Registered 2010-09-06.Re System Quality Number. Generatorn, när du sorterar på systemkvalitetsnummer, kommer att sluta med ett resultat som inte har en efterföljande stoploss eller ett hårt stopp när det gränsar genom siffrorna. För att säkerställa att det finns ett stopp eller stoppa förlusten i varje resultat, avmarkerade jag allt i slutpunkten för positionen som inte har ett efterföljande stopp eller stoploss i det. Och det resulterade i så jag fina siffror för både systemkvalitetsnummer och Sharpe-förhållande. De dåliga nyheterna är att jag inte gillar förhållandet att ta vinst för att stoppa eller stoppa. Den goda nyheten är att jag har en utgångspunkt för att utveckla ett bra förhållande. kommer att hjälpa någon som har svårt att kontrollera systemkvalitetsnummer i generatorn. Om någon annan har en uppfattning om hur man använder det här, vänligen lägg till ditt förslag.11 Svar av mel8331 2014-05-26 14 47 49 Redigerad av mel8331 2014- 05-26 14 57 46.Re Systemkvalitetsnummer. Citat Caprica, här är en snabb definition av Max Expectancy. So vad är expectancy. Expectancy är din vinstprocent per vinst multiplicerat med din vinstmängd minus din förlustprocent per förlust multiplicerad med din förlustnivå. Expectancy berättar vad du kan förvänta sig att göra vinna eller förlora för varje dollar riskerade kasinon tjäna pengar eftersom förväntan på varje spel är till deras fördel Spela tillräckligt länge och du förväntas förlora och de förväntas vinna eftersom oddsen är till deras fördel. Exempelvis kan du har 99 förlorade affärer, varje kostar dig en dollar Således skulle du vara nere 99 Men om du hade en vinnande handel på 500, skulle du ha ett nettoförlust på 401 500 mindre 99 trots att endast en av dina affärer var en vinnare och 99 av dina affärer var förlorare. Och igen citera Caprica, här är ett citat om systemkvalitetsnummer. Det enda sättet att seriöst kvalificera och optimera något system är genom Systemkvalitetsnummer SQN I råd dig att hänvisa till Van Tharp för re avgörande om ämnet. Sätts upp en uppsättning N-trader N 30 för att vara statistiskt signifikant definieras SQN som följer. SQN Squareroot N Genomsnittet av N-vinstförlusten Std dev av N-vinstförlusten. Den stora N, desto fler handelsmöjligheter du har den stora genomsnittet PL, desto bättre är du självklart Ju mindre Std dev PL, desto vanligare är dina resultat och desto mindre är drawdownerna. Notera här att om du optimerar för det största SQN, maximerar du faktiskt produkten N genomsnitt PL och du minimerar Std dev PL och drawdowns samtidigt. Detta är precis vad alla bra handlare ska leta efter sitt system. Kan vi få Std dev PL som visas under SQN i STB Pro för bättre info eftersom det redan är beräknat för att komma till SQN.12 Svara av Popov 2014-05-26 16 55 33.Re System Quality Number. Found en artikel Lönsam ETF Trading Strategies reflektioner om systemkvalitetsnummer. där är mitt tar på IITM-systemet Kvalitet NUmber idé SQN och fet ri det är vad jag sa till chuck whitman på detta ämne. När mina -1R förluster utgår är detta resultatet av en enda handelsbeslutscykel på den handel som är mycket effektiv. Nu, om möjligheten till en 10R-vinst som snedvrider histogram av resultat och ökar datasettens variabilitet och sänker därför SQN och sänker därför den rekommenderade risken. Den väsentliga frågan är att detta var 20R en följd av ingångsuppgiften, införandet, oberoende av vilken beslutsfattare som helst inom ramen för way. if du inte har något inflytande över uppnåendet av 20R i handeln, bör argumentet att den ökade variabiliteten som antyds av 10R-avkastningen minska SQN: s berättigade. Eftersom uppväxlingsvariationen som är ett resultat av marknadsbeslutet bör innebära potentialen av samma typ av nackdel variabilitet suprising you. that är kärnan i marmor spelet, att när du bestämmer dig för att spela det är resultatet ren ren slumpmässig funktion generator. Men vad om du hade spelat washout patte i SPY den 10 mars och följde varje regel och lyckades hantera handeln genom 6 iterationer av successiva Washout Cointinuation-mönster och som ett resultat av 7 cykler av handelsbeslut kunde man ta in 10R, men riskerade aldrig mer än 1R på nackdelen. Allting är nu en funktion av hur du klassificerar det handelspartiet. Om du säger att det är ett avsnitt, och handeln är 10R, och 10R innebär att jag kunde ha tagit 10R-förlust som ligger utanför min förvaltningsförmåga, då jag kommer att säga att jag inte håller med om vi har handlat ett WO-mönster system 200 gånger och mina 100 förluster visar en avg-förlust på mindre än 1R, och min värsta förlust var 1 4R och mina trading mgt färdigheter gjorde det möjligt för mig att hantera risken rätt hela vägen uppför stegen och sedan helt enkelt behandla WOC-värdena som 6 separata affärer på 1g 6x 6x1 6R 10R ger en sann bild av systemets kvalitet. Sortino-förhållandet som undersöker statistiken om bara förlusterna med StDev är rätt väg För att förstå förlusterna och eftersom beräkningen är fri ska du gör både standard SQN och en Sortino för att bättre förstå ditt förlustmönster för att fatta ditt beslut på hur mycket risk att ta på. Nu, om jag kan få en 10R till och med intraday trade mgt genom att få en noggrant konstruerad, riskkontrollerad, mycket hanterbar morgon krok som ger mig en boost och min handel är en enda kontinuerlig episod men Inever kunde ersätta 10R förlust, då skulle du vara nöda att straffa det systemet. Du måste verkligen känn din kant och var 10R kommer från och bestämma om det verkligen representerar möjligheten att expereincing en 10R förlust. du måste känna ditt system noggrant för att skapa mening för att fullt ut förstå dess risker så mycket som det kan förstås. portfölj värme regler och andra heuristics måste vara på plats för att skydda oss mot -10R utanför vår kontroll som strömavbrott, diskontinuitet i mkts, så att vi aldrig begår hubris felet på LTCM. we är inte så nära det i vår application. here är där SQN är MYCKET värdefull när jag har 5 uppsättningar av mig chanical regler som jag testar, oberoende av näringsidkarens skönsmässighet, som en kontroll av robustheten i den mekaniska ramen. SQN kan ge mig grunden för att bestämma vilka som ska följas, att revidera och expand. what dina studier avslöjar är att du förstår hur SQN matematiken fungerar. Det här är en bra sak. Exempel på morgonen på seminariet såg vi på en trippelskärm på GOOG som, om den exekveras mekaniskt skulle ha gett en 8R-vinst, gå in i slutet men som hade öppen risk dvs. riskfri och var i rött i 5 timmar tills nära närmaste. Genom att tillämpa näringsidkare Kvalitet till det konstruerade vi inmatningstiden för att få en 2R iStop och repade den 1: a handeln och tjänade sedan 6R på samma inställning på nästa ben up. the öppna risken var 15 minuter, när vi flyttade till ingen förlora och sedan tillbringade vi 4 timmar i grön tills vi bestämde oss för att betala en 5R före slutet. Jag garanterar att 5R-vinsten inte ska tolkas som vilket medför ökande volatilitet i nackdelen och thu sänkning SQNing till den slutsatsen skulle visa i min uppfattning att en sämre förståelse för tolkning av SQN. let jag föreslår vad sant kvalitetsmått skulle kunna innehålla mängd öppen risk x minuter.1st GOOG-exempel 15 min rött varav 1R och sedan all grön resten av dagen upp till en 5R win. correction som var 2d GOOG exemplet den 1: a GOOG exmaple eas mostkly röd hela dagen mycket smärta, låg kvalitet jämföra tidsområdet i rött till tidsområdet i grönt för att verkligen förstå kvaliteten på varje system. charts to follow. bottom line du vet bättre var din stora storlek R kommer från. du måste vara hänsynslöst fokusera på dina R förluster för att säkerställa att du är kalibrerad för att identifiera mkt risk för din idé. du måste vara öppen för potentialen för att uppnå riskhanterade höga R-vinster, dvs feta högra svansar. Statistiken ligger bortom mig men jag kände att FSB Pro skulle ge oss råd om risken baserat på kriterierna ovan i systemen som hittades så vi minskar risken och förstår mer av det. R e Systemkvalitetsnummer. OMG är detta systemkvalitetsnummer tillförlitligt Coz Jag har 3 strategi med SQN 8, 2-strategi med SQN 6.Jag handlar endast dagliga data, hela min strategi producerar 200 handel med 13 års dagliga data. Mitt marknadsinstrument på 5 större PAIR-specifikation redan PESSIMISTIC-scenario Sprid, n byta större än actual. This är min egenkapitalkurve. min strategi är för bra för att vara sant Jag kontrollerar robustheten genom att flytta parametern och TP och det verkar som att prestandan inte är känslig när jag ändra ingångsparametern. En ny förslag där mitt misstag är.19 Svar av Blaiserboy 2014-08-31 16 30 44.Junior Deltids-Aspirant Space Cadet. From Toronto. Registered 2010-09-06.Re System Quality Number. The only vilket du vet om din strategi är tillförlitlig är med omfattande framåtprovning och gå framåt. Antalet kan se bra ut, men systemet kan fortfarande misslyckas. Till exempel har jag ett scalping-system som kan uthärda nära 90 små förluster innan det förstärker siffrorna är skrämmande, men vinsterna är härliga. Jag tenderar att se på egenkapitalkurvan som den viktigaste determinanten. Alla förhållandena kan vara perfekta och när marknaden slänger ett nytt ansikte kan det vara en katastrof, därför en omfattande promenad framåt och levande framåtprovning är avgörande. Jag föreslår att du använder siffrorna som kanske bara ett riktmärke och utformar en grundlig metod för att gå vidare med OOS för att analysera ditt system. Bara en åsikt. Det finns ett system med några fruktansvärda snygga nummer, förutom att kapitalkurvan är underbar liksom vinsten. 45 24 kb, 1 nedladdningar sedan 2014-08-31. Du har inte permsionerna för att ladda ner bilagorna till det här inlägget.
No comments:
Post a Comment